Dr. José Luis Vilar Zanón
Asignaturas que imparte en el Máster
Historial
El profesor José Luis Vilar Zanón es licenciado en CC Matemáticas y doctor en CC Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense, y Profesor Titular del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad I (Economía Financiera y Actuarial) de la UCM. Su docencia e investigación están centradas en la Matemática Actuarial. El profesor Vilar Zanón ha impartido la docencia de varias asignaturas relacionadas con las matemáticas de los seguros de vida y no vida, y ha investigado en reaseguro, Cálculo de Primas, sistemas bonus-malus ..., así como en otras cuestiones relacionadas con la Teoría de la Probabilidad y con la Programación Matemática. Ha publicado artículos en prestigiosas revistas actuariales nacionales e internacionales, como ASTIN Bulletin, Insurance: Mathematics and Economics, Geneva Papers on Risk and Insurance, European Journal of Operations Research, Anales del Instituto de Actuarios Españoles…, es autor o coautor de numerosos libros y monografías, ha participado en numerosos proyectos de investigación financiados por entidades públicas y privadas y ha dirigido cinco tesis doctorales. También ha colaborado como referee en revistas nacionales e internacionales.
Publicaciones destacadas
- Vilar,J.L. (2000): Arimetization of distributions and linear goal programming, Insurance Mathematics and Economics, V27(1), 113-122.
- Heras, A.J.; Gil, J.A. & Vilar, J.L. (2002) Asymptotic Fairness of Bonus-Malus Systems and Optimal Scales of Premiums, The Geneva Papers on Risk and Insurance Theory 27 (1), 61-82.
- Heras, A.J.; Gil, J.A.; García, P. & Vilar, J.L. (2004) An Application of Goal Programming to Bonus-Malus System Design, ASTIN Bulletin 34 (2), 435-456.
- Sanchís, A.; Segovia, M.J.; Gil, J.A.; Heras, A.J. & Vilar, J.L. (2007) Rough Sets and the Role of the Monetary Policy in Financial Stability (Macroeconomic Problem) and the Prediction of Insolvency in Insurance Sector (Microeconomic Problem), European Journal of Operational Research 181, 1554-1573.
- Vilar J.L., Lozano C. (2007): On Pareto conjugate priors and their application to large claims reinsurance premium calculations, ASTIN Bulletin 37(2), 405-428.
- Heras, A.J.; Balbás, B. & Vilar, J.L. (2012) Conditional Tail Expectation and Premium Calculation, ASTIN Bulletin 42 (1), 325-342.