Titulacciones Académicas

Máster Universitario en Matemáticas Avanzadas UNED 2016

Doctor en Economía Financiera, Actuarial y Matemática UCM 2013

Máster en Finanzas Cuantitativas, Escuela de Finanzas Aplicadas 2002.

Licenciatura de 2º Ciclo en Ciencias Actuariales y Financieras UCM 2001

 

Experiencia Profesional

- Analista cuantitativo senior de validación de modelos en Banco Santander de 2018 hasta la actualidad.

- Director adjunto, Responsable de modelización cuantitativa en Haitong Bank en el periodo 2014-2017.

- Analista cuantitativo senior de derivados en Espirito Santo Investment Bank en el periodo 2003-2013.

- Consultor cuantitativo junior en Grupo Analistas en el periodo 2002-2003.

 

Publicaciones

Functional Analysis and Measure Theory in Mathematical Finance

MSc in Advanced Mathematics Thesis. Science Faculty U.N.E.D., October 2016.

http://e-spacio.uned.es/fez/view/bibliuned:masterMatavanz-Darrieta

 

Minimum Relative Entropy and Cliquet Hedging.

Wilmott Magazine, July 2015, pp. 71–81.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/wilm.10435/full

 

Minimum Relative Entropy, Weigthed Monte Carlo and Derivatives Hedging.

Análisis Afi, Nº 2, II semester 2012.

 

Significance of Correlation in MultiAsset Equity Derivatives.

Análisis Financiero Internacional, 121. Third quarter 2005.