Workshop: Machine Learning for Measurement and Management of Financial Risks
PROGRAMA
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Lunes 28 |
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10:30 - 12:00 |
LU01: Metodologías no paramétricas: Kernel y Bootstrapping (DATA-100MB file ↓) (PowerPoint 1 ↓) (PowerPoint 2 ↓)
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12:00-12:30 |
Coffee break
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12:30: 14:00 |
LU02: Aprendizaje no supervisado (Power Point ↓) (Clusters jerárquicos y no jerárquicos, clusters de k-medias, mixturas de distribuciones, modelos Markow-Switching, redes neuronales de Self-Organizing Maps (SOM) |
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14:00-15:30 |
Lunch
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15:30-17:30
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LU03: Redes neuronales artificiales (Power Point ↓) |
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18:00-19:00 |
LU04: Redes neuronales artificiales II (PowerPoint ↓)
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Martes 29 |
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10:30 -12:00 - |
MA01: Árboles de decisión y clasificación (PowerPoint ↓)
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12:00-12:30 |
Coffee break
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12:30: 14:00 |
MA02: Algoritmos genéticos Nearest Neigbors (PowePoint ↓)
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14:00-15:30 |
Lunch
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15:30-17:30 |
MA03: Boosting y Ensemble Learning Methods (PowerPoint ↓)
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17:30-18:00 |
Coffee break
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18:00 - 19:00
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MA04: Nearest Neigbors . Riesgo sistémico (PowerPoint 1 ↓) (PowerPoint 2 ↓) |
Primer Workshop en
Machine Learning en la Medición y Gestión de Riesgos Financieros
Organizado por el ICAE
Con la colaboración del
Departamento de Análisis Económico y Economía Cuantitativa
Fecha:
Lun 28– Mar 29 Oct 2019
Venue:
Librería Jose Alberto Blanco Losada (Room N101-Building 1) y Sala de Informática 102
Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE)
Universidad Complutense de Madrid.
| Impartido por: |
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Fernando Fernández Rodríguez(Universidad de las Palmas de Gran Canaria) |
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Julián Andrada Félix(Universidad de las Palmas de Gran Canaria) |
