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Ingeniería Matemática

Máster. Curso 2024/2025.

FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA FINANCIERA - 604334

Curso Académico 2024-25

Datos Generales

SINOPSIS

COMPETENCIAS

Generales
Manejar el lenguaje y los principios básicos del mercado financiero y su aplicación a la gestión de carteras y valoración de instrumentos.
Específicas
Ser capaz de analizar inversiones y gestión de carteras en contextos deterministas y en contextos estocásticos elementales. Implementar modelos de evolución de precios, conocer instrumentos financieros básicos y su valoración.

ACTIVIDADES DOCENTES

Clases teóricas
Las clases teóricas consisten en la exposición del tema por parte del profesor, apoyado en presentaciones y/o pizarra. En ellas se introducen las definiciones fundamentales, se exponen ejemplos prácticos y se plantean problemas a los alumnos para su resolución en clase.
Clases prácticas
La práctica se realizará en general a continuación de la exposición teórica. Los alumnos resolverán los problemas planteados con apoyo del profesor. Se fomenta la participación y la discusión entre compañeros. Se utilizará Matlab, Excel (Visual Basic), R o Python, para resolver los ejercicios.
Laboratorios
Laboratorio de Informática.

Presenciales

2,4

No presenciales

3,6

Semestre

2

Breve descriptor:

Introducción a los principios básicos de modelización del mercado, a su aplicación a la valoración de instrumentos financieros y a la gestión elemental de riesgos.

Requisitos

Conocimientos básicos de Álgebra lineal, Probabilidades y Cálculo Multivariable.

Objetivos

- Conocer los instrumentos financieros básicos
- Utilizar herramientas matemáticas para describir y analizar el mercado
- Aprender los conceptos fundamentales de inversión, riesgo, cobertura, valoración.

Contenido

Teoría básica del interés.
   - Interés y principal, valor presente, tasa interna de rendimiento.
   - Activos de renta fija: bonos, valoración, rendimiento.
   - La estructura temporal de los tipos de interés: tipos forward.
Derivados
   - Forwards, Futuros y Swaps.
   - Modelos de evolución de activos: modelo binomial, aditivo, multiplicativo. Variables Lognormales. Paseo aleatorio, proceso de Wiener. Lema de Ito.
   - Teoría básica de opciones: conceptos, paridad put-call.
   - La ecuación de Black-Scholes.
Teoría de carteras de Markowitz
   - Optimización de media y varianza.
   - CAPM: modelo de precios.
   - Ratio de Sharpe.
Temas adicionales sobre opciones: métodos computacionales
   - Árboles trinomiales.
   - Método de Montecarlo.
   - Método de diferencias finitas para la ecuación de Black-Scholes: opciones Europeas, Barrera y Americanas.
Ecuaciones estocásticas
   - Estimación de parámetros
   - Simulación y modelización de series financieras.

Evaluación

Se valorará, ponderada por la duración de cada parte en función de los siguientes intervalos de porcentajes:
Entrega de problemas por escrito: 80-90%
Asistencia y participación en las clases: 10-20%

Bibliografía

1. Investment Science, David G. Luenberger.
2. Financial Calculus: An Introduction to Derivative Pricing, Martin Baxter & Andrew Rennie.
3. Options, Futures, and Other Derivatives, John C. Hull.
4. Capital Ideas: the improbable origins of modern Wall Street.
5. Risk and Asset Allocation, Attilio Meucci
6. Elementary Calculus of Financial Mathematics, A.J. Roberts SIAM.
7. Numerical Methods in Finance and Economics. A MATLAB based Introduction, P. Brandimarte.
8. Tsay R.S. (2012) “Análisis of Financial Time Series”. 3º edición. Wiley.
9. Simulation and Inference for Stochastic Differential Equations with R examples. Stefano Iacus.
10. Portfolio Selection, Harry Markowitz, The Journal of Finance (1952)

Otra información relevante

Material disponible en Campus Virtual: Notas y guiones de desarrollo del temario.

Estructura

MódulosMaterias
No existen datos de módulos o materias para esta asignatura.

Grupos

Clases teóricas y/o prácticas
GrupoPeriodosHorariosAulaProfesor
Grupo único13/01/2025 - 02/04/2025LUNES 16:30 - 18:30-DANIEL ARRIETA RODRIGUEZ
GERARDO ENRIQUE OLEAGA APADULA
JUAN ANTONIO INFANTE DEL RIO
MARIA DEL MAR FENOY MUÑOZ
MIÉRCOLES 16:30 - 18:30-DANIEL ARRIETA RODRIGUEZ
GERARDO ENRIQUE OLEAGA APADULA
JUAN ANTONIO INFANTE DEL RIO
MARIA DEL MAR FENOY MUÑOZ