CG1. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos relacionados con las Finanzas y la Banca.
CG4: Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CE1: Disponer de los fundamentos conceptuales y las técnicas precisas para evaluar y desarrollar la gestión financiera y de riesgos que llevan a cabo las entidades bancarias y de servicios financieros.
CE2: Aprender a identificar y representar los fenómenos financieros con técnicas cuantitativas.
CE3: Aprender a utilizar las principales aplicaciones informáticas útiles para resolver modelos econométricos y financieros

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Para aquellos estudiantes que quieran tener una formación de fundamentos teóricos sobre los procesos utilizados en finanzas. esta formación les será de utilidad para: a) diseñar nuevos productos financieros y proceder a su valoración, b) obtener resultados relativos a gestión de riesgo, c) diseñar nuevos modelos de dinámicas de los activos financieros, d) reescribir resultados clásicos con mayor flexibilidad en las hipótesis sobre las variables  (CAPM, APT, condiciones de no arbitraje).

No hay requisitos previos.

El objetivo de esta asignatura es ampliar el conocimiento de procesos estocásticos, en particular de: a) cadenas de Markov, b) procesos estacionarios (procesos con reversión a la media), c) procesos con saltos, d) convergencia de procesos en tiempo discreto a procesos en tiempo continuo

1.      Cadenas de Markov

2.      Procesos estacionarios. Teorema de Wold

3.      Procesos con saltos

4.      Teoremas fundamentales del límite

5.      Teoremas de convergencia a procesos en tiempo continuo

La evaluación se basa en relaciones de ejercicios a entregar cada dos semanas y en un examen final. Este método permite que el alumno vaya realizando el aprendizaje de forma continua, conozca sus fallos y los corrija, y de forma definitiva realice un examen final que certifique el conocimiento adquirido durante el curso. La valoración será en una proporción aproximada de 70% de la nota a partir de las tareas y un 30% a partir del examen final.

¿ Notas de D. Nualart y E. Ferreira
¿ Grimmet, G. and D. Stirzaker, Probability and Random Processes, Oxford University Press, 2001.
¿ Karatzas, I. and S. Shreve, Brownian Motion and Stochastic Calculus, Springer-Verlag, 1991.
¿ Lamberton, D. and B. Lapeyre, Stochastic Calculus Applied to Finance, Chapman and Hall, 1996.