Desarrollar análisis y estudios empíricos en economía para explicar, diagnosticar y hacer pronósticos sobre la situación de las principales variables económicas y financieras

El curso se ha planteado desde un punto de vista eminentemente práctico: revisión de las principales fuentes de información estadística en economía a través de internet; identificación de la técnica econométrica más adecuada para el estudio cuantitativo de la economía; y el uso aplicado y práctico de software específico R para el análisis econométrico

Proporcionar al alumno las herramientas  fundamentales  para desarrollar análisis y estudios empíricos en economía que permitan explicar, diagnosticar y hacer pronósticos sobre la situación económica y evaluar las recomendaciones de política con las que solucionar o mejorar la realidad económica cuando ésta se considere insatisfactoria.

El curso se ha planteado desde un punto de vista eminentemente práctico: Identificación de las principales fuentes de información estadística en economía   a través de internet; Identificación de la técnica econométrica más adecuada para el estudio cuantitativo de la economía; uso aplicado y práctico de software específico para el análisis econométrico.

El objetivo último es adquirir las competencias para utilizar los métodos de regresión para la modelización económica y financiera, revisando la adecuación de cada método al conjunto de datos disponibles y a los objetivos a alcanzar en cada aplicación. Partiendo de mínimos cuadrados ordinarios para estimar el modelo lineal general se irá avanzando en otros métodos a medida que se vayan relajando supuestos como el de las perturbaciones no esféricas, la endogeneidad, las correlaciones a largo plazo, los datos de panel o los sesgos de selección. Entre otras aplicaciones, se estudiará el contraste de hipótesis sobre la relación teórica entre distintas variables y parámetros económicos; evaluación de los resultados de diferentes decisiones por parte de los agentes económicos; realización de predicciones económicas y financieras; cuantificación de elasticidades y precios hedónicos con los que realizar valoraciones en ausencia de datos de mercado; detección de comportamientos discriminatorios entre distintos agentes económicos; cuantificación y detección de riesgos de mercado en la operativa con carteras de inversión financiera; y la evaluación de impacto de los programas y políticas públicas 

- Especificación, estimación y diagnosis del modelo lineal general.

- Contrastes de cambio estructural y mínimos cuadrados recursivos.

-Problemas de mala especificación, errores de medida, datos incompletos, muestras no aleatorias y observaciones atípicas, multicolinealidad y regularización.

- Métodos de regresión ante heteroscedasticidad, autocorrelación, 

- Endogeneidad e Inconsistencia de MCO. 

- Raíces unitarias, cointegración y modelos de corrección de error.

- Modelos de variables dependientes limitadas y correcciones en la selección muestral.

- Modelos con datos de panel.

- Inferencia Causal, Contrafactuales y evaluación de impacto de programas

- Especificación, estimación y diagnosis del modelo lineal general.

- Contrastes de cambio estructural y mínimos cuadrados recursivos.

- Problemas de mala especificación, errores de medida, datos incompletos, muestras no aleatorias y observaciones atípicas.

- Métodos de regresión ante heteroscedasticidad, autocorrelación, y multicolinealidad.

- El problema de la inconsistencia de Mínimos Cuadrados ante endogeneidad.

- Raíces unitarias, cointegración y modelos de corrección de error.

- Modelos de variables dependientes limitadas y correcciones en la selección muestral.

- Modelos con datos de panel.

- Regresión cuantílica.