CG1. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos relacionados con las Finanzas y la Banca.
CG4: Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CE1: Disponer de los fundamentos conceptuales y las técnicas precisas para evaluar y desarrollar la gestión financiera y de riesgos que llevan a cabo las entidades bancarias y de servicios financieros.
CE2: Aprender a identificar y representar los fenómenos financieros con técnicas cuantitativas.
CE3: Aprender a utilizar las principales aplicaciones informáticas útiles para resolver modelos econométricos y financieros

Clases teóricas: 30

Clases prácticas: 30

Otras actividades: 40

TOTAL: 100

2

2

1

Introducción a los conceptos básicos de probabilidad y cálculo estocástico.

No hay requisitos previos.

Los objetivos de la asignatura son: a) Estructurar los resultados clásicos en probabilidad, b) Definir y clasificar los  procesos estocásticos, c) Profundizar en las propiedades de Martingalas, y Movimiento browniano, d) Familiarizarse con las propiedades del cálculo estocástico, y e) Aplicar adecuadamente la regla de Ito.

1.      Variables aleatorias, Teorema central del límite

2.      Procesos estocásticos: Definición y clasificación

3.      Martingalas

4.      Movimiento Browniano

5.      Integrales estocásticas

6.      Cálculo estocástico, Regla de Ito

La evaluación se basa en relaciones de ejercicios a entregar cada dos semanas y en un examen final.

¿ Notas de D. Nualart y E. Ferreira
Bibliografía de profundización:
¿ Grimmet, G. and D. Stirzaker, Probability and Random Processes, Oxford University Press, 2001.
¿ Karatzas, I. and S. Shreve, Brownian Motion and Stochastic Calculus, Springer-Verlag, 1991.
¿ Lamberton, D. and B. Lapeyre, Stochastic Calculus Applied to Finance, Chapman and Hall, 1996.