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Congresses 2016 to 2018

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Congresses 2016

  1. Título: Credit rating announcements and bond liquidity. Autores: Abad, P. Díaz, A., Escribano, y Robles, M‐D.. Congreso: Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance. Tipo: Ponencia. Ámbito: Internacional. Fechas: Abril 2016.
  2. Título: Liquidity and the size of trades around credit event news. Autores: Abad, P. Díaz, A., Escribano, A. y Robles, M‐D.. Congreso: CFE‐CMStatistics 2016 (9th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics and 10th International Conference on Computational and Financial Econometrics). Tipo: Ponencia. Ámbito: Internacional. Fechas: Diciembre 2016.
  3. Título: Liquidity and the size of trades around credit event news. Autores: Abad, P., Díaz, A., Escribano, A. y Robles, M‐D.. Congreso: XXIVFinanceForum. Tipo: Ponencia. Ámbito: Internacional. Fechas: Julio 2016.
  4. Título: Credit rating news and stock return synchronicity: Informational effects of regulation reforms. Autores: Abad, P., Ferreras, R. y Robles, M‐D.. Congreso: CFE‐CMStatistics 2016 (9th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics and 10th International Conference on Computational and Financial Econometrics). Tipo: Ponencia. Ámbito: Internacional. Fechas: Diciembre 2016.
  5. Título: Measuring changes in market efficiency after corporate credit announcements. The case of Spain. Autores: Abad, P., Ferreras, R. y Robles, M‐D.. Congreso: XXIVFinanceForum. Tipo: Ponencia. Ámbito: Internacional. Fechas: Julio 2016.
  6. Título: An Application of the Extreme Value Theory in the Estimation of Liquidity Risk. Autores: Benito, S., López, C., Arguedas, R.. Congreso: Dinamics, Games and Science IV: Decision Models in a Complex Economy. Tipo: Ponencia. Ámbito: Internacional. Fechas: Junio 2016.
  7. Título: An Application of the Extreme Value Theory in the Estimation of Liquidity Risk. Autores: Benito, S., López, C., Arguedas, R.. Congreso: VII Jornadas de AECA . Tipo: Ponencia. Ámbito: Nacional. Fechas: Mayo 2016.
  8. Título: Explaining permanent and transitory components of interbank basis swaps: the role of credit and liquidity risk. Autores: Lafuente, J. A., N. Petit, J. Ruiz, Serrano, P.. Congreso: XXIV Finance Forum. Tipo: Ponencia. Ámbito: Internacional. Fechas: julio 2016.
  9. Título: Long‐term swings and seasonality in energy markets. Autores: Platanía, F., Moreno, M., Novales, A.. Congreso: 2016  Paris Financial Management  Conference (PFMC2016). Tipo: Ponencia. Ámbito: Internacional. Fechas: 12‐14, Diciembre 2016.
  10. Título: Long‐term swings and seasonality in energy markets. Autores: Platanía, F., Moreno, M., Novales, A.. Congreso: XXIVForode Finanzas, CUNEF. Tipo: Ponencia. Ámbito: Internacional. Fechas: 7‐8, Julio 2016.
  11. Título: Fossil Fuel Prices Shocks and CO2 emissions in small open economies: the case of Spain. Autores: Pérez, R., Ruiz, J., Martín‐Moreno, J.M., Blázquez, J.. Congreso: International Conference for Business and Economics, International Journal of Arts & Sciences’ (IJAS), University of London Union. Ámbito: Internacional. Fechas: 8 ‐ 11 Noviembre 2016. Lugar: Londres
  12. Título: Don’t stand so close to Sharpe. Autores: A. León, LL. Navarro y B. Nieto. Tipo de participación: Ponencia. Congreso: Workshop en Macroeconomía, Economía Monetaria y Financiera. Tipo de congreso (Nacional/internacional): Nacional Lugar celebración: Madrid. Fecha: 23 de mayo de 2016
  13. Título: Control block transactions in the Spanish Stock Market: private benefits and market reaction. Autores: Pérez‐Soba, I., Márquez de la Cruz, E., Martínez‐Cañete, A. R. Tipo de participación: Comunicación. Congreso: Euroconference 2016. International Conference on Emerging Market Economies. Tipo de congreso (Nacional/internacional): Internacional. Lugar celebración: Oporto (Portugal). Fecha: junio, 2016.
  14. Título: Time‐Zero Efficiency of European Power Derivatives Markets. Autores: I. Peña, R. Rodriguez. Tipo de participación: Ponencia. Congreso: 7th Research Workshop on Energy Markets. Tipo de congreso (internacional). Lugar celebración: Valencia. Fecha: 11/3/2016.
  15. Título: Default supply auctions incentive hedging in power derivatives markets. Autores: I. Peña, R. Rodriguez. Tipo de participación: Ponencia. Congreso: ECOMFIN2016: Energy & Commodity Finance Conference 2016. Tipo de congreso (internacional). Lugar celebración: Paris. Fecha: 23‐6‐2016.
  16. Título: Inflation, real economic growth and unemployment expectations: An empirical analysis based on the ECB Survey of Professional Forecasters, M. C. Ramos‐Herrera y Sosvilla‐Rivero, S.., Congreso: XVReuniónde Economía Mundial, Alcalá de Henares, del 1 al 3 de Junio de 2016.
  17. Título: Public debt and economic growth: An empirical evaluation. M. C. Ramos‐Herrera y Sosvilla‐Rivero, S.. Congreso: XIX Encuentro de Economía Aplicada. Sevilla, 9 y 10 de Junio de 2016.
  18. Título: Growth dynamic and public debt: An international overviewM. C. Ramos‐Herrera y Sosvilla‐Rivero, S.. Congreso: 81st International Atlantic Economic Conference, Lisboa (Portugal), 16 al 19 de Marzo de 2016.
  19. Título: Connectedness of stress in EMU bank and sovereign CDS. V. Echevarria‐Icaza y Sosvilla‐ Rivero, S.. Congreso: 14th INFINITI Conference on International Finance 2016, 13 y 14 de Junio de 2016, Trinity College Dublin, Dublín, Irlanda.
  20. Título: Using connectedness analysis to assess financial stress transmission in EMU sovereign bond market volatility. F. Fernández‐Rodríguez, M. Gómez‐Puig y Sosvilla‐Rivero, S.. Congreso: XVIIConferenceon International Economics, organizadas por la Asociación Española de Economía Internacional y Finanzas (AEEFI) y el Departamento de Economía de la Universidad de A Coruña, A Coruña, 16 y 17 de Junio de 2016.
  21. Título: Using connectedness analysis to assess financial stress transmission in EMU sovereign bond market volatility. F. Fernández‐Rodríguez, M. Gómez‐Puig y Sosvilla‐Rivero, S.. Congreso: Workshop en Macroeconomía, Economía Monetaria y Financiera, organizado por el Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE), Madrid, 23 de Mayo de 2016.
  22. Título: Using connectedness analysis to assess financial stress transmission in EMU sovereign bond market volatility. F. Fernández‐Rodríguez, M. Gómez‐Puig y Sosvilla‐Rivero, S.. Congreso: XXIV Foro de Finanzas, 7 y 8 de Julio de 2016, organizado por la Asociación Española de Finanzas (AEFIN) y el Centro Universitario de Estudios Financieros (CUNEF), Madrid.
  23. Título: Using connectedness analysis to assess financial stress transmission in EMU sovereign bond market volatility. F. Fernández‐Rodríguez, M. Gómez‐Puig y Sosvilla‐Rivero, S.. Congreso: 14thINFINITIConferenceonInternationalFinance2016, 13 y 14 de Junio de 2016, Trinity College Dublin, Dublín, Irlanda.
  24. Título: Using connectedness analysis to assess financial stress transmission in EMU sovereign bond market volatility. F. Fernández‐Rodríguez, M. Gómez‐Puig y Sosvilla‐Rivero, S.. Congreso: 23rd Annual Conference of the Multinational Finance Society, 26 a 29 de Junio de 2016, Stockholm University Business School, Estocolmo, Suecia
  25. Título: Using connectedness analysis to assess financial stress transmission in EMU sovereign bond market volatility. F. Fernández‐Rodríguez, M. Gómez‐Puig y Sosvilla‐Rivero, S.. Congreso: WorldFinanceConference, 29 al 31 de Julio de 2016, Nueva York, Estados Unidos de América.
  26. Titulo: “Long‐term swings and seasonality in energy markets”∙ Autores: M. Moreno, A. Novales y F.Platania. Tipo de participación: Ponencia. Congreso: 2016 Paris Financial Management Conference (PFMC2016). Tipo de congreso: Internacional. Lugar: IPAG Business School, Paris, Francia, 22‐23. Fecha: Diciembre, 2016

 

Congresses 2017

2016  |  2017 |  2018

  1. Título: Liquidity and the size of trades around credit event news. Autores: Abad, P., Díaz, A., Escribano, A. y Robles, M‐D.. Congreso: Twenty‐Fourth Annual Conference Of The Multinational Finance Society. Tipo: Ponencia. Ámbito: Internacional. Fechas: junio 2017. Bucarest, Rumania.
  2. Título: Liquidity and the size of trades around credit event news. Autores: Abad, P., Díaz, A., Escribano, A. y Robles, M‐D.. Congreso: InternationalAcademyConferenceon Business. Tipo: Ponencia. Ámbito: Internacional. Fechas: Junio 2017. Estocolmo.
  3. Título: Institutional vs retail investors’ behavior around credit rating news: The effect of rating‐ contingent regulation. Autores: Abad, P., Díaz, A., Escribano, A. y Robles, M‐D.. Congreso: The 15th INFINITI Conference on International Finance. Tipo: Ponencia. Ámbito: Internacional. Fechas: Junio 2017. Valencia.
  4. Título: Institutional vs retail investors’ behavior around credit rating news: The effect of rating‐ contingent regulation. Autores: Abad, P., Díaz, A., Escribano, A. y Robles, M‐D.. Congreso: InternationalRiskManagementConference. Tipo: Ponencia. Ámbito: Internacional. Fechas: Junio 2017. Florencia (Italia).
  5. Título: Credit rating news and stock return synchronicity: Informational effects of regulation reforms. Autores: Abad, P., Ferreras, R. y Robles, M‐D.. Congreso: The 15th INFINITI Conference on International Finance. Tipo: Ponencia. Ámbito: Internacional. Fechas: Junio 2017. Valencia.
  6. Título: Credit rating news and stock return synchronicity: Informational effects of regulation reforms. Autores: Abad, P., Ferreras, R. y Robles, M‐D.. Congreso: 3rd Symposiumon Quantitative Finance and Risk Analysis. Tipo: Ponencia. Ámbito: Internacional. Fechas: Junio 2017. Corfú (Grecia).
  7. Título: Assessing financial vulnerability after credit risk shocks. Autores: Fuertes, A‐M. Robles, M.D.. Congreso: The 15th INFINITI Conference on International Finance. Tipo: Ponencia. Ámbito: Internacional. Fechas: Junio 2017. Valencia.
  8. Título: Volatility Specifications Versus Probability Distributions In Var Estimation. Autores: García‐Jorcano, L., Novales, A.. Congreso: Econometric Workshop I/2016. Tipo: Ponencia. Ámbito: Internacional. Fechas: Mayo 2017. Universidad de Helsinki.
  9. Título: Volatility Specifications Versus Probability Distributions In Var Estimation. Autores: García‐Jorcano, L., Novales, A.. Congreso: The 15th INFINITI Conference on International Finance. Tipo: Ponencia. Ámbito: Internacional. Fechas: Junio 2017. Valencia.
  10. Título: Testing ES estimation models: An extreme value theory approach. Autores: García‐ Jorcano, L., Novales, A.. Congreso: 25thFinanceForum. Tipo: Ponencia. Ámbito: Internacional. Fechas: Julio 2017. Barcelona.
  11. Título: Fossil Fuel Prices Shocks and CO2 emissions in small open economies: the case of Spain. Autores: Pérez, R., Ruiz, J., Martín‐Moreno, J.M., Blázquez, J.. Congreso: XII Congreso de la Asociación Española para la Economía Energética (AEEE). Tipo: Ponencia. Ámbito: Nacional. Fechas: 2 y 3 febrero 2017. Salamanca.
  12. Título: Fossil Fuel Prices Shocks and CO2 emissions in small open economies: the case of Spain. Autores: Pérez, R., Ruiz, J., Martín‐Moreno, J.M., Blázquez, J.. Congreso: XXII Congreso de la Asociación Española para la Economía Energética (AEEE): Cambio Climático. Tipo: Ponencia. Ámbito: Internacional. Fechas: 30 y 31 Marzo 2017 Lugar: Zaragoza
  13. Título: Curbing Carbon Emissions: Is a Carbon Tax the Most Efficient Levy? Autores: Blázquez, J., Martín‐Moreno, J.M., Pérez, R., Ruiz, J. Congreso: 2nd AIEE Energy Symposium on Current and Future Challenges to Energy Security. Tipo: Ponencia. Ámbito: Internacional. Fecha: Noviembre 2017. Lugar: Roma.
  14. Título: Bid‐Ask Spread Estimator from High and Low Daily Prices: A Note on its Practical Implementation for Corporate Bonds. Autores: B. Nieto. Tipo de participación: Ponencia. Congreso: 25th Finance Forum. Tipo de congreso (Nacional/internacional): internacional. Lugar celebración: Barcelona. Fecha: 6 y 7 de julio de 2017.
  15. Título: Expected Stock Returns. Autores: A. González, B. Nieto y G. Rubio. Tipo de participación: Ponencia. Congreso: 25th Finance Forum. Tipo de congreso (Nacional/internacional): internacional. Lugar celebración: Barcelona. Fecha: 6 y 7 de julio de 2017.
  16. Título: Expected Stock Returns. Autores: A. González, B. Nieto y G. Rubio. Tipo de participación: Ponencia. Congreso: 24th Annual Conference of Multinational Financial Society. Tipo de congreso (Nacional/internacional): Internacional. Lugar celebración: Bucarest. Fecha: 25‐28 de junio de 2017.
  17. Título: Private benefits linked to large stock trades: The Spanish evidence.Autores: Pérez‐Soba, I., Márquez de la Cruz, E. , Martínez‐Cañete, A. R. Tipo de participación: Comunicación. Congreso: European Economics and Finance Society 16th Annual Conference. Tipo de congreso (Nacional/internacional): Internacional. Lugar celebración: Ljubljana (Eslovenia). Fecha: junio, 2017.
  18. Título: Default Supply Auctions in Electricity Markets: Challenges and Proposals. Autores: I. Peña , R. Rodriguez. Tipo de participación: Ponencia. Congreso: EnergyAndCommodityFinanceConference 2017. Tipo de congreso (internacional). Lugar celebración: University of Oxford, Paris, Fecha: June 14‐15, 2017.
  19. Título: Systemic banks, capital composition and CoCo issuance: The effects on bank risk. V. Echevarria‐Icaza y Sosvilla‐Rivero, S.. Congreso: IIWorkshopenMacroeconomía,EconomíaMonetaria y Financiera. 13 a 15 de Febrero 2017. Organizado por el grupo de investigación del proyecto: Identificación y predicción de shocks sistémicos. Análisis de los determinantes macroeconómicos de los riesgos financieros y sus implicaciones transversales.
  20. Título: Heterogeneity in the debt‐growth nexus: Evidence from EMU countries. M. Gómez‐Puig y Sosvilla‐Rivero, S.. Congreso: 42º Simposio de la Asociación Española de Economía, 14 a 16 de Diciembre de 2017, Barcelona.
  21. Título: Inflation, real economic growth and unemployment expectations: An empirical analysis based on the ECB Survey of Professional Forecasters. M. C. Ramos‐Herrera y Sosvilla‐Rivero, S.. Congreso: 42º Simposio de la Asociación Española de Economía, 14 a 16 de Diciembre de 2017, Barcelona.
  22. Título: :Inflation and exchange‐rate expectations: An empirical analysis. M. C. Ramos‐Herrera y Sosvilla‐Rivero, S.. Congreso: 83rd International Atlantic Economic Conference, Berlin, 22 al 25 de Marzo de 2017.
  23. Título: Heterogeneity in the debt‐growth nexus: Evidence from EMU countries. M. Gómez‐Puig y Sosvilla‐Rivero, S.. Congreso: 1st Catalan Economic Society Conference, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 26 y 27 de Mayo de 2017.
  24. Título: Inflation, real economic growth and unemployment expectations: An empirical analysis based on the ECB Survey of Professional Forecasters. M. C. Ramos‐Herrera y Sosvilla‐Rivero, S.. Congreso: XX Encuentro de Economía Aplicada, Universidad Católica de Valencia, Valencia, 8 y 9 de Junio de 2017.
  25. Título: Heterogeneity in the debt‐growth nexus: Evidence from EMU countries. M. Gómez‐Puig y Sosvilla‐Rivero, S.. Congreso: XXEncuentrodeEconomíaAplicada, Universidad Católica de Valencia, Valencia, 8 y 9 de Junio de 2017.
  26. Título: Fear connectedness among asset classes. J. Andrada‐Félix, A. Fernández‐Pérez y Sosvilla‐Rivero, S.. Congreso: XX Encuentro de Economía Aplicada, Universidad Católica de Valencia, Valencia, 8 y 9 de Junio de 2017.
  27. Título: Countercyclical Labor Productivity: The Spanish Anomaly. B. Jalón, Sosvilla‐Rivero, S. y J. A. Herce. Congreso: XX Encuentro de Economía Aplicada, Universidad Católica de Valencia, Valencia, 8 y 9 de Junio de 2017.
  28. Título: Fear connectedness among asset classes. J. Andrada‐Félix, A. Fernández‐Pérez y Sosvilla‐Rivero, S.. Congreso: 15th INFINITI Conference on International Finance, 12 y 13 de Junio de 2017, Universitat de Valencia.
  29. Título: Systemic banks, capital composition and CoCo issuance: The effects on bank risk. V. Echevarría‐Icaza y Sosvilla‐Rivero, S.. Congreso: 15th INFINITI Conference on International Finance, 12 y 13 de Junio de 2017, Universitat de Valencia.
  30. Título: Heterogeneity in the debt‐growth nexus: Evidence from EMU countries. M. Gómez‐Puig y Sosvilla‐Rivero, S.. Congreso: 15th INFINITI Conference on International Finance, 12 y 13 de Junio de 2017, Universitat de Valencia.
  31. Título: Inflation, real economic growth and unemployment expectations: An empirical analysis based on the ECB Survey of Professional Forecasters. M. C. Ramos‐Herrera y Sosvilla‐Rivero, S.. Congreso: XVIIIConferenceon International Economics, La Rábida (Huelva), 15 y 16 de Junio de 2017.
  32. Título: Heterogeneity in the debt‐growth nexus: Evidence from EMU countries. M. Gómez‐Puig y Sosvilla‐Rivero, S.. Congreso: XVIII Conference on International Economics, La Rábida (Huelva), 15 y 16 de Junio de 2017.
  33. Título: Heterogeneity in the debt‐growth nexus: Evidence from EMU countries. M. Gómez‐Puig y Sosvilla‐Rivero, S.. Congreso: WorldFinanceConference, 26 a 28 de Julio de 2017, Universidad de Cagliari, Cerdeña, Italia.
  34. Título: Nonfinancial Debt and Economic Growth in Euro‐Area Countries. M. Gómez‐Puig y Sosvilla‐Rivero, S.. Congreso: 23rd EBES Conference, 27 a 29 de Septiembre de 2017, organizada por la Eurasia Business and Economics Society en Madrid.
  35. Título: Real Economic Growth and Unemployment Expectations: An Empirical Analysis based on the ECB Survey of Professional Forecasters. M. C. Ramos‐Herrera y Sosvilla‐Rivero, S.. Congreso: 23rd EBES Conference, 27 a 29 de Septiembre de 2017, organizada por la Eurasia Business and Economics Society en Madrid.
  36. Título: The Joint Cross‐Sectional Variation of Equity Returns and Volatilities. Autores: A. González‐Urteaga y G. Rubio. Congreso: XXIV Foro de Finanzas, CUNEF, Madrid (Julio 2016).
  37. Título: Macroeconomic Determinants of Stock Market Betas. Autores: M. González, J. Nave y G. Rubio. Congreso: 5th International Conference of the Financial Engineering and Banking Society, Audencia Nantes School of Management.
  38. Título: Macroeconomic Determinants of Stock Market Betas. Autores: M. González, J. Nave y G. Rubio. Congresos: XXIII Foro de Finanzas, ICADE, Madrid.
  39. Título: Testing ES Estimation Models: An Extreme Value Theory Approach. Autores: García‐ Jorcano, L. y Novales, A.. Tipo de participación: Comunicación. Congreso: 23rd Eurasia Business and  Economics  Society  (EBES)  Conference.  Tipo  de  congreso  (Nacional/internacional): Internacional. Lugar celebración: Madrid, España. Fecha: 27/09/2017.
  40. Título: Forecasting systemic Risk. Autores: Caporin, M., Garcia‐Jorcano, L., Jiménez‐Martín, J.A. Tipo de participación: Comunicación. Congreso: 11th International Conference on Computational and  Financial  Econometrics,  (Nacional/internacional):  Internacional. Lugar celebración: Senate  House,  University  of  London,  Londres,  Reino  Unido.  Fecha:  16‐18 diciembre 2017.
  41. Titulo: “Long‐term swings and seasonality in energy markets”∙ Autores: M. Moreno, A. Novales y F.Platania. Tipo de participación: Ponencia. Congreso: 5th International Symposium on Environment and Energy Finance Issues (ISEFI‐2017), Tipo de congreso: Internacional. Lugar: IPAG Business School, Paris, Francia, 22‐23. Fecha: Mayo, 2017.
  42. Titulo: “Long‐term swings and seasonality in energy markets”∙ Autores: M. Moreno, A. Novales y F.Platania. Tipo de participación: Ponencia. Congreso: 5th International Symposium on Environment and Energy Finance Issues, Tipo de congreso: Internacional. Lugar: Paris, France. Fecha: 22‐23 May 2017.

 

Congresses 2018

2016  |  2017 |  2018

  1. Titulo: “Long‐term swings and seasonality in energy markets”∙ Autores: M. Moreno, A. Novales y F.Platania. Tipo de participación: Ponencia. Congreso: 9th International Research Meeting in Business and Management(IRMBAM‐2018). Tipo de congreso: Internacional. Lugar: Nice, France. Fecha: 5‐7 July 2018.
  2. Título: The effect of rating contingent guidelines and regulation around credit rating news. Autores: Abad, P., Díaz, A., Escribano, E. y Robles, M‐D. Congreso: 25th Annual Conference of the Multinational Finance Society. Tipo de congreso: Internacional. Lugar celebración: Budapest (Hungría)  Fecha: 24 a 27 de Junio de 2018.
  3. Título: The effect of rating contingent guidelines and regulation around credit rating news. Autores: Abad, P., Díaz, A., Escribano, E. y Robles, M‐D. Congreso: Eighth International Conference on Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Póster, Lugar: Madrid, Fecha: Abril 2018.
  4. Título: Price informativeness and rating revisions: Effects of reputational events and regulation reforms. Autores: Abad, P., Ferreras, R. y Robles, M‐D. Congreso: Eighth International Conference on Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Póster, Lugar: Madrid, Fecha: Abril 2018.
  5. Título: Assessing the importance of the choice threshold in quantifying market risk under the POT method (EVT). Autores: Benito, S., López, C., Navarro, M.A.. Congreso: XXV Multinational Finance Society. Tipo: Ponencia. Ámbito: Internacional. Lugar celebración: Budapest (Hungría). Fecha: 24 a 27 de Junio de 2018.
  6. Título: Assessing the importance of the choice threshold in quantifying market risk under the POT method (EVT). Autores: Benito, S., López, C., Navarro, M.A.. Congreso: 26th Finance Forum. Internacional. Lugar: Santander, España. Fecha: 05/07/2018.
  7. Título: Revisiting the dynamics between CDS spreads and stock returns under a nonlinear approach. Autores: Fernández‐Serrano, J.L. y Robles, M‐D. Congreso: Eighth International Conference on Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Lugar: Madrid, Fecha: Abril 2018.
  8. Título: Idiosyncratic Bank Credit Risk Events and Peers’ Equity: Wake‐Up Calls?. Autores: Fuertes, A‐M., Robles, M‐D. y Saka, O. Congreso: XXVI Finance Forum. Internacional. Lugar: Santander, España. Fecha: 05/07/2018.
  9. Título: Measuring systemic‐systematic tail risk in financial system: An expectile based approach. Autores: García‐Jorcano, L. y Sanchis‐Marco, L.. Congreso: XXVIFinanceForum.Internacional. Lugar: Santander, España. Fecha: 05/07/2018.
  10. Título: Forecasting Systemic Risk. Autores: Caporin, M.; Garcia‐Jorcano, L. y Jiménez‐Martín, J.A. Congreso: 8th International Conference on Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance (MAF). Tipo de congreso (Nacional/internacional): Internacional. Lugar celebración: Madrid, España. Fecha: 04/04/2018.
  11. Título: Probability‐unbiased VaR estimator for non‐Gaussian distributions. Autores: García‐ Jorcano, L.. Congreso: Seminar Department Statistical Sciences, University of Padova. Tipo de congreso (Nacional/internacional): Internacional. Lugar celebración: Padova, Italy. Fecha: 16/02/2018.
  12. Título: Expected Stock Returns. Autores: A. González, B. Nieto y G. Rubio. Tipo de participación: Ponencia.  Congreso:  World  Finance  Congress.  Tipo  de  congreso  (Nacional/internacional): Internacional. Lugar celebración: Mauritius, Julio 2018.
  13. Título: An Analysis of Connectedness Dynamics between Risk‐Neutral Equity and Treasury Volatilities,  Autor:  Rubio,  G..  Congreso:  VII  Meeting  on  International  Economics,  Lugar: Universidad Jaime I, Villarreal, Castellón, Junio 2018.
  14. Título: An Analysis of Connectedness Dynamics between Risk‐Neutral Equity and Treasury Volatilities, Autor: Rubio, G.. Congreso: XXVI Finance Forum. Lugar: Universidad de Cantabria, Santander, julio 2018.
  15. Título: Disentangling permanent and transitory monetary shocks with a non‐linear Taylor rule. Autores: J. A. Lafuente, J. Ruiz, R. Pérez. Tipo de participación: Ponencia. Congreso: VII Meeting on International Economics. Ámbito: Internacional. Lugar: Villarreal (Castellón). Fecha: 28‐29 junio 2018.
  16. Título: Dissecting Interbank Risk using Basis Swap Spreads. Autores: J. A. Lafuente, N. Petit, J. Ruiz, P. Serrano. Tipo de participación: Ponencia. Congreso: VII Meeting on International Economics. Ámbito: Internacional. Lugar: Vila‐real (Castellón). Fecha: 28‐29 junio 2018.
  17. Título: Incorporating creditors' seniority in contingent claim models: Application to peripheral euro‐area countries. Autores: Gómez‐Puig, M., Singh, M. y Sosvilla‐Rivero, S.. Tipo de participación: Ponencia. Congreso: XXI Applied Economic Meeting. Tipo de congreso (Nacional/internacional): Nacional. Lugar celebración: Alcalá de Henares. Fecha: 7 y 8 de Junio de 2018.
  18. Título: An Empirical Examination of Absolute Purchasing Power Parity: Argentina 1810‐2016. Autores: J., Alejandro y Sosvilla‐Rivero, S.. Tipo de participación: Ponencia. Congreso: XIXJornadasde Economía Internacional. Tipo de congreso (Nacional/internacional): Nacional. Lugar celebración:  Villareal (Castellón)  Fecha: 28 y 29 de Junio de 2018.
  19. Título: Nonfinancial Debt and Economic Growth in Euro‐Area Countries. Autores: Gómez‐Puig, M. y Sosvilla‐Rivero, S.. Tipo de participación: Ponencia. Congreso: 25th Annual Conference of the Multinational Finance Society. Tipo de congreso (Nacional/internacional): Internacional.
  20. Lugar celebración:  Budapest (Hungría)  Fecha: 24 a 27 de Junio de 2018.
  21. Título: Incorporating creditors' seniority in contingent claim models: Application to peripheral euro‐area countries. Autores: Gómez‐Puig, M., Singh, M. y Sosvilla‐Rivero, S.. Tipo de participación: Ponencia. Congreso:  25thAnnualConferenceof  the Multinational Finance Society. Tipo de congreso (Nacional/internacional): Internacional. Lugar celebración: Budapest (Hungría)  Fecha: 24 a 27 de Junio de 2018.
  22. Título: Carbon tax in small open economies: an analysis on its economic efficiency Autores: Blázquez, J., Martín‐Moreno, J.M., Pérez, R., Ruiz, J. Congreso: 43rd International Academic Conference. Tipo: Ponencia. Ámbito: Internacional. Fecha: Septiembre 2018. Lugar: Lisboa.
  23. Título: Traffic Light System for Systemic Stress. Autores: Caporin, Massimiliano; Garcia‐Jorcano, L. y Jiménez‐Martín, J.A. Tipo de participación: Comunicación. Congreso: 49th Scientific Meeting of the Italian Statistical Society. Tipo de congreso (Nacional/internacional): Internacional. Lugar celebración: Palermo, Italia. Fecha: 20‐21, Junio 2018.

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