Artículos publicados en revistas con índice de impacto JCR

• García-Hiernaux, A. y Miguel Jerez (2024). Predicción económica con modelos de Espacio de los Estados para datos masivos. En Peña, D. (ed): “Nuevos métodos de investigación económica con datos masivos.” Fundación Ramón Areces.
• Garcia-Hiernaux, A. Casals, J. and M. Jerez (2024). Identification of Canonical Models for Vectors of Time Series: a Subspace Approach. Statistical Papers. URL: https://doi.org/10.1007/s00362-023-01451-y
• Sanchez-Iglesias, N. Garcia-Madariaga, J. and M. Jerez (2024). The impact of financial performance and corporate reputation on customer purchases: the role of stakeholders and brand value. Marketing Intelligence and Planning, 42, 1, 23-39. URL: https://doi.org/10.1108/MIP-12-2022-0548
• Miguel Jerez, Alejandra Montealegre-Luna and Alfredo Garcia-Hiernaux (2023). “A counterfactual analysis of the impact of the 2008 and 2020 crises on the Spanish employment,” 31, 92, 109-125. Applied Economic Analysis. URL: https://doi.org/10.1108/AEA-04-2022-0131 
• Ligia Topan, Cesar Castro, Miguel Jerez and Andres Barge-Gil (2020). “Oil price pass-through into inflation in Spain at national and regional level”. SERIEs: Journal of the Spanish Economic Association, 11, 4, 561-583. URL: https://doi.org/10.1007/s13209-020-00222-4
• Pablo Aguirre, José A. Alonso y Miguel Jerez (2019). “Effectiveness of capital account regulation: lessons from Brazil and Peru”. International Review of Economics and Finance, 64, 176-194. https://doi.org/10.1016/j.iref.2019.05.011
• Cesar Castro, Miguel Jerez and Andres Barge-Gil (2016). The deflationary effect of oil prices in the euro area, Energy Economics, 56, 389–397, http://dx.doi.org/10.1016/j.eneco.2016.03.010.

• Jose Casals, Sonia Sotoca and Miguel Jerez (2014) "Minimally Conditioned Likelihood for a Nonstationary State Space Model". Mathematics and Computers in Simulation, 100C, 24-40. URL: http://dx.doi.org/10.1016/j.matcom.2013.10.006

• Jose Casals, Sonia Sotoca and Miguel Jerez (2013) "Single versus multiple-source error models for signal extraction". Journal of Statistical Computation and Simulation, 85, 1053-1069. URL: http://dx.doi.org/10.1080/00949655.2013.867960

• Mª Jose Jerez, Miguel Jerez, Emanuele Carosati, Coral González-Garcia, Gabrielle Crucciani, Sara Ballester and Ana Castro (2013) "Combined use of pharmacophoric models and ADME-TOX in silico studies in the hit finding process". Journal of Computer-Aided Molecular Design, 27, 1, pp 79-90. URL: http://dx.doi.org/10.1007/s10822-012-9627-1

• Jose Casals, Alfredo Garcia-Hiernaux and Miguel Jerez (2012) "From general State-Space to VARMAX models". Mathematics and Computers in Simulation, 82, 924–936. URL:http://dx.doi.org/10.1016/j.matcom.2012.01.001

• Alfredo Garcia-Hiernaux, Jose Casals and Miguel Jerez (2012) "Estimating the System Order by Subspace Methods". Computational Statistics, 27, 3, 411-425. URL:http://dx.doi.org/10.1007/s00180-011-0264-2

• Jose Jurado and Miguel Jerez (2012) “Warfare and Economic Performance in the Early Modern Period. Guns vs. Butter in Britain and Spain during the Eighteenth Century”. Defence and Peace Economics, 23, 4, 389-412. URL: http://dx.doi.org/10.1080/10242694.2011.626964

• Jose Casals, Sonia Sotoca and Miguel Jerez (2010) "Decomposition of a State-Space Model with Inputs". Journal of Statistical Computation and Simulation, 80, 9, 979-992. URL:http://dx.doi.org/10.1080/00949650902850573

• Alfredo Garcia-Hiernaux, Jose Casals and Miguel Jerez (2010) "Unit roots and cointegration modeling through a family of flexible information criteria". Journal of Statistical Computation and Simulation, 80, 2, 173-189. URL: http://dx.doi.org/10.1080/00949650802584991

• Jose Casals, Sonia Sotoca and Miguel Jerez (2009) "Modeling and Forecasting Time Series Sampled at Different Frequencies". Journal of Forecasting, 28, 4, 316-342. URL:http://dx.doi.org/10.1002/for.1112

• Miguel Jerez, Jose Casals and Sonia Sotoca (2009) "Likelihood stabilization for ill-conditioned vector GARCH models". Computational Statistics, 24, 1, 15-35. URL: http://dx.doi.org/10.1007/s00180-007-0104-6 Una versión previa de este trabajo, titulada "The Likelihood of Multivariate GARCH Models is Ill-Conditioned" se publicó en Documentos de trabajo del ICAE, nº 9904. 

• Alfredo Garcia-Hiernaux, Jose Casals and Miguel Jerez (2009) "Fast estimation methods for time series models in state-space form". Journal of Statistical Computation and Simulation, 79, 2, 121-134. URL: http://dx.doi.org/10.1080/00949650701617249

• Alfredo Garcia-Hiernaux, Jose Casals and Miguel Jerez (2007) "Detección de raíces unitarias y cointegración mediante métodos de subespacios". Revista Colombiana de Estadística, 30, 1, pp. 77-96.

• Miguel Jerez, Jose Casals and Sonia Sotoca (2005) "Growth, cycles, and convergence in US regional time series: A personal point of view". International Journal of Forecasting, 21, 4, 687-689. URL: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijforecast.2005.04.009

• Jose Casals, Sonia Sotoca and Miguel Jerez (2002) "An Exact Multivariate Model-Based Structural Decomposition". Journal of the American Statistical Association, 97, 458, 553-564. URL: 10.1198/016214502760047087

• Enrique Llopis and Miguel Jerez (2001) "El Mercado de trigo en Castilla y León, 1691-1788: arbitraje espacial e intervención". SEHA Historia Agraria, 25, 13-68.

• Jose Casals, Sonia Sotoca and Miguel Jerez (2000) "Exact smoothing for stationary and nonstationary time series". International Journal of Forecasting, 16, 1, 59-69. DOI: 10.1016/S0169-2070(99)00030-8

• Enrique Llopis, Miguel Jerez, Adoración Álvaro and Eva Fernández (2000) "Índices de Precios de la Zona Noroccidental de Castilla-León, 1518-1650". Revista de Historia Económica, XVIII, 3, 665-684. URL: http://dx.doi.org/10.1017/S0212610900008764

• Jose Casals, Sonia Sotoca and Miguel Jerez (1999) "A Fast and Stable Method to Compute the Likelihood of Time Invariant State-Space Models". Economics Letters, 65, 329-337. DOI: 10.1016/S0165-1765(99)00165-2

• Miguel Jerez (1992) "Una metodología para el seguimiento de objetivos definidos sobre series históricas: el caso del control monetario en España". Investigaciones Económicas, XVI, 1, 63-68.

Otras publicaciones

• Miguel Jerez, Mª Dolores Robles, Gregorio R. Serrano, Alberto Mauricio, Marcos Bujosa, Alfredo García Hiernaux, Sonia Sotoca López y José Casals (2012) "Sistemas de evaluación objetiva a distancia en métodos cuantitativos: valoración de plataformas alternativas". RELADA - Revista Electrónica de ADA-Madrid, 6, 2, 215-223.

• Juan de Dios Tena, Sonia Sotoca, Nicole Carvallo and Miguel Jerez (2006) "A Proposal to obtain a Long Quarterly Chilean GDP Series". Cuadernos de Economía - Latin American Journal of Economics, Vol. 43, 285-299.

• Jose Casals, Sonia Sotoca and Miguel Jerez (1998) "Un algoritmo rápido para evaluar la función de verosimilitud exacta de modelos VARMAX periódicos". Estadística Española, 40, 143, 269-291.

Libros

• J. Casals, A. Garcia-Hiernaux, M. Jerez, S. Sotoca y A. Trindade (2016). "State-Space Methods for Time Series Analysis: Theory, Applications and Software". Chapman-Hall / CRC Press. ISBN 978-1-4822-1959-3. URL: CRC Press

• Miguel Jerez (2012) "El Blog del Arbitrista (2010-12)". Kindle Direct Publishing. ISBN 978-84-615-7240-3.

• Miguel Jerez, Jose Casals y Sonia Sotoca (2011) "Signal Extraction for Linear State-Space Models". Lambert Academic Publishing GmbH & Co. KG, Saarbrücken (Germany). ISBN 978-3-8454-0284-0. www.amazon.es/Signal-Extraction-Linear-State-Space-Models/dp/3845402849

• Daniel Villalba-Vilà y Miguel Jerez (1990) "Sistemas de optimización para la planificación y toma de decisiones". Editorial Pirámide (Madrid).

• Miguel Jerez (1988) "Un modelo de planificación del sector de producción y transporte de energía eléctrica". Tesis Doctoral. Universidad Complutense de Madrid.

Capítulos de libro

• Karla Segura-Millan, Jose Ciro Hernandez-Diaz, Miguel Jerez, Julieta Sánchez-Cano J.E. y Christian Wehenkel (2019). Efecto de factores ambientales y económicos sobre la producción de alfalfa verde (Medicago sativa L.) en Durango, México. Un análisis de series de tiempo. En Sánchez-Cano, J. E., comp. Desarrollo sostenible de zonas áridas y semiáridas frente al cambio climático (pp. 42-61). Durango: Universidad Juárez del Estado de Durango / El Colegio de la Frontera Norte. Disponible en: www.ujed.mx 

• Enrique Llopis y Miguel Jerez (2004) "Arbitraje Espacial e Intervención en el Mercado Castellanoleonés de Cebada, 1691-1788". En Josep Fontana: Història i Projecte Social, pag. 195-211. Ed. Crítica, Barcelona.

• Enrique Llopis, Miguel Jerez y Rafael Fernández-Sánchez (1999) "Especialización, Diversificación y Crecimiento de las Industrias Manufactureras Provinciales en la Época de los Planes de Desarrollo, 1964-1974". En A. Carreras, P. Pascual, D. Reher y C. Sudriá (editores): La Industrialización y el Desarrollo Económico en España, vol. II, pag. 1565-1580. Col•lecció Homenatges, Universitat de Barcelona.

Trabajos en curso

• Miguel Yagüe, Alfredo García-Hiernaux, Miguel Jerez (2023). Rethinking Basel III and beyond: a theory model to understand credit allocation and real state bubbles.
• Garcia-Hiernaux, A. and M. Jerez (2023). A robust test for non-autocorrelation combining simple and partial autocorrelations.
• Topan. L. Sotoca, S. and M. Jerez (2021). "The impact of oil prices on products groups inflation: is the effect asymmetric?".

• Jerez, M, Cristian O.A. and J. Casals (2018). "Latent versus Trade-weighted Exchange Rates: Theory and applications to crypto and fiat currencies".

• Jerez, M. Sotoca, S. and A. Garcia-Hiernaux (2018). A least-squares approach to estimate the impulse-response function of a general linear model.

• Jerez, M. A. Garcia-Hiernaux and S. Sotoca (2016). "Optimizing the return of advertising by time series modeling and counterfactual simulation".

• Casals, J. Sotoca, S. and M. Jerez: "E⁴: A MATLAB Toolbox for Time Series Modeling".