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M Dolores Robles

Lola Robles 

Profesora Titular

Coordinadora en  la UCM del Programa de Doctorado en Finanzas y Economía Cuantitativas
Departamento de Análisis Económico y Economía Cuantitativa.
Miembrodel Instituto Complutense de Análisis Económico

Grupo de Investigación de la UCM: Análisis Cuantitativo de Política Económica y Mercados Financieros

Areas de interes: Econometría Financiera, Estructura Temporal de Tipos de Interés, Medición de Riesgos, Volatilidad, Econometría aplicada.

ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-6299-0300  

 Research ID profile H-6471-2015

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Publicaciones recientes / Recent publications

  1. Do the business and finance Spanish journals cover high-impact topics? (Pilar Abad, Jorge Cruz, M.-Dolores Robles)  Revista Anales del Instituto de Actuarios Españoles (2022)
  2. Carbon dioxide risk exposure: Co2Risk (con Garcia-Jorcano, L., Jimenez-Martin, J. A.) Climate Risk Management (2022), 36, 100435.
  3. Crossing boundaries beyond the investment grade: Induced trading by rating-contingent investment constraints (con Abad, P., Díaz, A., Escribano, A).  Journal of Corporate Finance (2021), 67, 101903.
  4. Bank credit risk events and peers' equity value (con Fuertes, A. M.). International Review of Financial Analysis, (2021), 75, 101668.
  5.  Information opacity and corporate bond returns: The dynamics of split ratings (con P. Abad y R. Ferreras). Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, (2020) 68, 101239.
  6. Intra-industry transfer effects of credit risk news: Rated versus unrated rivals (con P. Abad y R. Ferreras), The British Accounting Review (2020), DOI: 10.1016/j.bar.2018.12.002
  7. Does the Single Supervisory Mechanism Reduce Overall Risk in the European Stock Market? (con P. Abad y M. García-Olalla), Global Policy (2020) DOI: 10.1111/1758-5899.12755
  8. Informational role of rating revisions after reputational events and regulation reforms, (con P. Abad y R. Ferreras), International Review of Financial Analysis 2019-03 | journal-article DOI: 10.1016/j.irfa.2019.01.005
  9. The Risk-Return binomial after rating changes, (con P. Abad),Economic  Notes, (2015) >
  10. Reflejan los cambios de rating de la deuda variaciones en el riesgo de los emisores?,(con P. Abad) Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa.(2015)

Docencia en el curso 2024-2025 

  • Teoría Financiera - 4º GECO Análisis Económico
  • Teoría Financiera - 5º MAT-ECO 
  • Medición de Riesgos Financieros - Máster en Banca y Finanzas Cuantitativas
  • Econometría Aplicada - 4º GECO Econommía Pública y GAP

El material de los cursos se distribuirá a través del Campus Virtual de la UCM. 

Horario de tutorías

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