Avisos

Examenes de años anteriores. 

Programa de Econometría de Grados

1. Introducción a la econometría 
   1. Naturaleza y objetivos de la econometría.
   2. Tipología de datos: sección cruzada, series temporales y paneles.
   3. Metodología
2. Análisis descriptivo de datos y modelo de regresión lineal simple
   1. Análisis gráfico y descriptivo de una variable
   2. Análisis gráfico y descriptivo de dos variables
   3. Modelo de regresión lineal simple. Estimación. Uso de la transformación logarítmica. Limitaciones
3. Modelo de regresión múltiple: estimación, inferencia y previsión
   1. El modelo lineal general. Especificación y supuestos básicos.
   2. Estimación por mínimos cuadrados ordinarios (MCO). Propiedades estadísticas y algebraicas del estimador MCO. Interpretación de los coeficientes estimados.
   3. Medidas de bondad de ajuste y criterios de información.
   4. Contraste de hipótesis paramétricas.
   5. Previsión puntual y por intervalo
   6. Especificación y sesgo por omisión de variables
4. Cuestiones importantes en el modelo lineal general 
   1. Multicolinealidad exacta y aproximada. Efectos y detección
   2. Variables ficticias. Definición. Cambio estructural. Variables ficticias estacionales.
   3. Introducción de términos polinómicos en el modelo. Contraste RESET
5. Regresión con datos de sección cruzada
   1. No normalidad del error. Contraste de Jarque-Bera
   2. Heteroscedasticidad. Efectos y detección. Contraste de White y matriz de covarianzas de White. Mínimos Cuadrados Ponderados.
   3. Observaciones atípicas e influyentes. Matriz Sombrero y Estadístico de Cook.
6. Regresión con datos de series temporales
   1. Series temporales estacionarias y no estacionarias. Tratamiento de la no estacionariedad (transformaciones de los datos)
   2. Regresión con series estacionarias. Autocorrelación. Efectos y detección. Contraste de Breusch-Godfrey
   3. Regresión con series no estacionarias: Regresión espuria y cointegración

  Bibliografía básica

• Wooldridge, J. (2006). Introducción a la Econometría: Un enfoque moderno, Ed. Paraninfo.

  Bibliografía complementaria

• Greene, W. H. (1999). Análisis Econométrico, Ed. Prentice-Hall
• Heij, C., Boer, P., Franses, P.H., Kloek, T. y van Dijk, H.K. (2004). Econometric Methods with Applications in Business and Economics. Oxford University Press.

  Bibliografía asociada a programas

• Carrascal, U., Y. González y B. Rodríguez (2001). Análisis Econométrico con EViews, Ra-Ma.
• Cottrell, A. y R. Luchetti (2011). Gretl User's Guide. http://sourceforge.net/projects/gretl/files/manual/gretl-guide-a4.pdf/download.
• Farnsworth, G.V. (2008). Econometrics in R. http://cran.r-project.org/doc/contrib/Farnsworth-EconometricsInR.pdf.

Criterios de evaluación

El sistema de evaluación es continuo de manera que (de acuerdo con la memoria VERIFICA de los Grados):

• El examen final, obligatorio y común a todos los grupos, tiene un peso del 60% de la nota global. El examen estará formado por 20 preguntas tipo test con tres opciones de respuesta cada una.
• La realización y entrega de ejercicios (o casos) y trabajos individuales (o en grupo) tendrá un peso del 30%. En este apartado se puede plantear, como un ejercicio a calificar, la realización de controles o pruebas intermedias.
• La participación activa en las clases y seminarios contará el 10% restante de la calificación global.

En la convocatoria ordinaria, el alumno tendrá una calificación de No Presentado si no se presenta al examen final y además se cumple una de las siguientes condiciones:

1. El alumno no ha participado en la evaluación continua a lo largo del curso (no ha entregado ningún ejercicio o trabajo, no ha realizado ningún control, etc.), o
2. El alumno ha participado en la evaluación continua pero renuncia a ella por escrito antes de que se cumplan dos meses desde el incicio del curso y no vuelve a participar pasada dicha fecha. Puede descargar la plantilla de renuncia a la evaluación continua para el curso, rellenarla y entregarla a su profesor.

Si no se cumplen dichas condiciones, se considera que el alumno se ha presentado con las calificaciones que obtenga a lo largo de la evaluación continua y el examen final ordinario. 

En la convocatoria extraordinaria, el hecho de no acudir al examen final extraordinario supone una calificación de No Presentado en dicha convocatoria. 

La evaluación continua en la convocatoria extraordinaria será el máximo entre la evaluación continua ordinaria y la calificación final ordinaria. Si el alumno no ha realizado evaluación continua (o ha renunciado a ella) y no se ha presentado al examen final ordinario, su evaluación continua en la convocatoria extraordinaria será un cero.

Programas informáticos gratuitos y Otra información de interés

• El programa R es un software estadístico y econométrico extremandamente potente y, además, es gratuíto y de código abierto. Se puede descargar aquí y en esta página se puede encontrar abundante documentación, alguna en español.
• GRETL es un programa orientado a la econometría básica y avanzada. Tiene una interfaz de usuario basada en menús, lo que lo hace más accesible a los principiantes que R. También es gratuíto y de código abierto y se puede descargar en el enlace anterior (viene acompañado de muy buenos manuales)

• En econometriclinks.com pueden encontrarse enlaces con cientos de páginas en internet sobre econometría (libros, revistas, programas, congresos, datos, ...).

• El Banco de España y el Instituto Nacional de Estadística son las principales fuentes de datos en nuestro país, en sus sitios web se pueden encontrar infinidad de datos para su descarga.